实践|借助数字力量建设新型农村信用风险控制系统

　　依托科技支撑，构建从贷前拦截、贷中核查、贷后预警角度实现全流程、自动化、智能化、便捷化、高效化的多级法人架构的信贷风险管理体系，可有效发挥数字化优势，快速挖掘潜在的的风险问题，为助力支农支小信贷服务提供全生命周期的风险防控。黄河农村商业银行（以下简称黄河农商行）从顶层设计出发，以信贷数字化转型为主向，不断推进金融普惠之路向农村基层扩展延伸。

　　宁夏黄河农村商业银行科技信息部总经理 殷明华搭建一个平台，强化底层数据支撑

　　黄河农商行积累了大量的涉农贷款数据，通过建设行级大数据平台，形成大数据量、高算力的集群体系，提供统一的、高效的数据加工、数据服务平台能力，为上游系统提供便捷、可用的数据视图；同时也为深挖涉农数据潜力，防控信贷风险奠定了数据基础。该平台历经多期升级，功能已基本覆盖上层应用的需求，提供分布式闪存数据集群为应用提供查询服务，实时数据流处理集群为应用提供实时数据支撑，分布式文件存储数据库用于T+1的数据批处理加工，机器学习平台集群集成多算法用于建模应用，已完成夜间70多个系统、5000多张数据表的复杂数据交互，支撑上游9个数据类系统的海量数据加工分析，完成客户风险标签1000多个。

　　建设两套系统，打通数据流动通路

　　因农村生产经营活动、社会活动线上化程度不足，用于风险防控数据来源主要以线下采集为主，线上数据获取为辅的方式进行，同时结合历史业务数据表现并行查看分析。这就产生了两点问题，一是信息采集便捷性、时效性不足。农村地区往往地处偏远，客户经理管户量大，信息采集难度大，要实现“数据多跑路，客户少跑路，一次见面、现场录入审批放款”的目标，必须借助互联网移动化的优势，建设一套符合农商行特色的移动信贷服务系统，打通一条农村数据流入的通路。得益于国家乡村振兴战略的实施，农村地区移动基础设施覆盖率已达到较高水平，行内建设的个人小微移动信贷系统，以Pad为载体的移动办贷系统，逐户、逐组、逐村采集农户基本信息，实地拍摄农户住宅等资产实物原貌及权属证件照片等影像资料并上传至系统，系统自动完成农户信用等级初评和授信额度、利率测算。信息数据采集全程无纸化，集成了活体认证、电子签名、OCR等技术，极大提高了信息采集、业务办理、贷款发放效率。二是资料信息较多，审阅效率难以有效提高，为了尽可能全面揭示客户风险，客户经理、审批人员所需查看的行内外数据愈发详细复杂，需要耗费较多的时间进行甄别分析，业务、流程、风险等事项难以面面俱到，必须尽快完成风险管理由人防到机控转变，大幅提升风险信息自动化处理的效率，在业务数据流动的过程中，打通一条风险管理的数据线路。经过多方调研分析，提出建设信贷风险预警系统，运用数字化的手段处理信贷风险各个层面的问题，以期全面揭示信贷风险管理盲点，提升信贷风险管理水平。在系统建设中充分利用行内积累数据，并有效结合第三方大数据接口内外整合，以关系图谱、数据建模平台、风险反欺诈、风险信号预警等子系统为支撑，将数据抽取加工成风险标签、风险规则、风险信号、关联关系，并根据产品、客群设置不同风险规则集、评分卡、信号等级、处置流程来防控风险业务，按照“满足监管要求、揭示管控风险、智能风控审批、信贷风险管理全覆盖”的总体目标，实现信贷风险预警对信贷业务贷前、贷中、贷后全生命周期，线下、线上、移动端全信贷服务渠道，监管合规风险、机构风险、业务产品风险、员工行为风险等多维度风险指标的信贷全面风险管控。

　　完善三个视角，连通风险管理环节

　　随着经济转型和结构调整，银行经营环境日趋复杂严峻，风险的不确定性显著增加，尤其给中小银行、传统银行防范系统性风险带来了更大的挑战。主要体现在：一是在信贷风险预警管理职能仅在传统信贷管理系统中部分体现，不能有效匹配全行信贷风险管理总体规划，信贷风险管理体系不健全、维度不够、覆盖不足，信贷风险监测预警盲区较多；二是风险识别缺乏有效工具，信贷风险管控缺乏系统有效的分析方法及分析工具，行业维度、产品维度、机构维度、员工维度等风险精细化分析不足；三是重点业务风险管控全不全，缺乏对客户关联关系、担保圈、过度担保、过度融资、重大财务指标变化、外部多头借贷、民间融资等重大风险的有效识别、及时预警。黄河农商行从贷前中后的业务环节、宏观管理、员工行为三个环节完成信贷风险管理数字化，强化支农支小的风险控制能力。

　　1.贷前、贷中、贷后风险预警

　　贷前：建立客户欺诈风险规则集与客户准入风控模型，对线上获客进件渠道、小微移动平台进件渠道、线下信贷系统进件渠道，全渠道实现信贷客户进件准入的欺诈实时识别预警。反欺诈预警规则和风控模型可实现按照地域、机构、产品等维度对客户属性进行分类梳理，在客群分类梳理基础上，进行反欺诈规则和风控模型的灵活配置。

　　贷中：通过梳理信贷业务风险点，按照机构、产品、担保方式、额度等多维度，构建业务审批规则、评分卡、风控模型，对一定金额、特定产品实现线上智能风控审批。对不实行线上智能风控审批的业务产品，可为线下人工审批提供风险预警揭示和辅助决策。

　　贷后：实现风险提前预警揭示、额度自动调整、冻结管理等，预警信号可通过短信、移动端App实时传导至管户经理、管理机构及相关管理部门，实现有重点有目标的精准贷后管理、即时贷后管理，大大降低了客户经理人工检查的工作量。

　　2.满足监管风险预警

　　以银保监会《全面风险管理指引》为指导，实现从机构、客户、业务、客户经理等多个维度，对大额贷款风险、单一集中度风险、逾期率、客户关联度、中长期贷款比例等监管指标的全面即时预警，从宏观层面掌握风险信息动态。

　　3.实现内部员工操作风险预警

　　通过对行内信贷从业人员行为规范以及历史贷款操作违规违法案例梳理，结合第三方数据涉及的违法、涉诉、经商、网络借贷等信息，总结员工行为的风险点，形成系统员工操作行为风险的预警规则，构建预警风控模型和预警管理处置流程，实现对员工信贷操作行为的即时预警。

　　对接四个主体，丰富风控数据创新风控模式

　　作为服务三农的主力军，黄河农商行积极参与到乡村振兴的国家战略中，在合法合规的前提下通过产业合作、业务连通、数据引入、入村服务，先后完成了政府单位、数据公司、涉农龙头企业、经营农户四个主体的对接。

　　政府对接方面：创新以“政府+银行+担保+保险+企业/合作社/养殖大户”的模式为基础，通过政府建立融资担保基金、银行扩大信贷投放、担保公司担保增信、保险公司跟进兜底、部门政策扶持的方式，强化业务联动，风险互担。

　　数据公司接入方面：以接口方式先后引入了多头借贷、涉诉、自然人识别、工商信息等20多种数据产品，丰富了客户识别标签，增强了风险防范能力。

　　产业方面：围绕自治区特色产业发展规划，突出产业链金融思维，根据资源禀赋、产业基础及发展潜力，创新开展“涉农企业+基地农户”的订单农业模式、“农村新型经营主体+农户”的帮扶模式、“电商企业+上下游客户”的带动模式、“政府+合作社+农户+银行”金融服务模式，培育壮大产业发展动能，全面推动特色产业集约化、协同化的发展质效。

　　入村服务方面：在全区范围内实施“整存授信工程”，黄河银行专门为小农户量身定制了“黄河e贷”专属产品，同时将其与“移动营销终端”“微信申贷”“移动小微平台”链接，为诚实守信且符合贷款条件的小农户提供7×24小时服务。结合整村授信工作流程，挖掘长期金融支农大数据，完善农户授信评级模型，规范整村授信数据采集标准，构建覆盖全区的普惠金融信息化平台，并联动业务审批状态，配置短信推送服务，实现整村授信业务从客户信息采集建档、评级授信评测、产品用信、数据统计全流程运营管理，加强信用村/乡建设。

　　以“数字化集成+协同化合作”的形式创新风控模式，增强了银政、银企、银农数字化合作力度，初步形成了信贷风控生态体系。截至2021年末，黄河农商行系统整村首先已实现建档授信率55%、用信率92%，本年度计划通过大数据建模创新三农信贷产品，做到客户不见面测算额度并实现线上授信、用信、还款的全流程服务，争取实现在乡农户和进城农户信贷服务全覆盖。